Strategie 10 opcji, które należy wiedzieć Zbyt często, handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii dostępnych jest, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. Zbyt często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. 1. Objęte połączenie Poza zakupem opcji nieuzasadnionej abonamentu, można również uczestniczyć w podstawowej zasadzie "call-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości i jednocześnie napisać (lub sprzedać) opcję kupna na tych samych zasobach. Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna. Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski (poprzez otrzymanie premii za połączenia) lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. 2. W związku z zamężną strategią kupna, w której inwestor kupuje (lub obecnie posiada) określony składnik aktywów (np. Akcje), kupuje jednocześnie opcję sprzedaży na rzecz równoważna liczba akcji. Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy są uprzejmi od ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami. Ta strategia zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie. (Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts: Relacja ochronna.) 3. Bull Call Spread W strategii spreading bydła, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń na wyższa cena strajku. Obydwa opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe. Ten rodzaj pionowej strategii spreadu jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Pionowe pośladki i niedźwiedzia). 4. Bear Put Spread Niedźwiedź wprowadza strategię rozprzestrzeniania się to kolejna forma rozprzestrzeniania się w pionie, np. Rozprzestrzenianie się bull call. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedał taką samą liczbę stóp przy niższej cenie strajku. Obie opcje miałyby ten sam atut i mają ten sam termin wygaśnięcia. Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechwycący i oczekuje, że cena aktywów podstawowych spadnie. Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads: Roaring Alternatywa do krótkiej sprzedaży). 5. Osłona ochronna Strategia kołnierza ochronnego jest wykonywana przez zakupienie opcji put-out na pieniądze i napisanie "out-of-the-money put" , dla tego samego zasobu bazowego (takiego jak akcje). Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski. W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży ich akcji. (Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w części Nie zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa kołnierz ochronny). 6. Long Straddle (Long Straddle) Strategia długich straddle (long straddle options) polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną, aktywa i data wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie ruch. Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów opcji. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategię Straddle Proste podejście do neutralności rynkowej.) 7. Długie zagłuszanie Strategia opcji długiego uduszenia inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami zaatakowania. Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajku opcji połączenia, a oba opcje nie będą mogły zostać wykorzystane. Inwestor, który wykorzystuje tę strategię, uważa, że cena aktywów bazowych przeżywałaby duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku podejmie ruch. Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie zazwyczaj będzie tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w "Zyskaj zysk z obcymi"). 8. Butterfly Spread Wszystkie strategie do tej pory wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów. W strategii opcji rozprzestrzeniania się motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli polega na zakupie jednej opcji wezwania (najniższej) na najniższej (najwyższej) cenie strajku, a jednocześnie sprzedaży dwóch opcji call (put) w wyższej (niższej) cenie strajkowej, a następnie jednego ostatniego połączenia (put) opcja w jeszcze wyższej (niższej) cenie strajku. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami"). 9. Żelazo Kondor Najbardziej interesującą strategią jest kondorator i ron. W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie stanowisko w dwóch różnych strategiach duszpasterskich. Kondorat żelaza to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. (Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Take Flight With Iron Condor"). Jeśli masz ochotę na Iron Condors i wypróbować strategię dla siebie (bez ryzyka) za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Ostateczna strategia opcji pokażemy tutaj jest żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo długie lub krótkie siedzenie z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia. Chociaż podobny do rozprzestrzeniania się motyli. strategia ta różni się, ponieważ używa zarówno wywołań, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego. Zysk i strata są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji. Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu ograniczenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. (Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem Co to jest strategia dotycząca opaski motyli żelaza) Artykuły pokrewne Artykuł 50 jest klauzulą negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Strategie na 4 opcje dla początkujących Opcje są doskonałymi narzędziami zarówno do zarządzania pozycjami jak i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi na korzyść firmy. Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw musisz zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności. Istnieją dwa typy opcji: połączenie, które daje posiadaczowi prawo do zakupu opcji, a wkład, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji. Połączenie jest w gotówce, gdy jego cena za strajk (cena, za którą może być wykonana umowa) jest niższa od ceny bazowej, w gotówce, gdy cena wykonania jest równa cenie instrumentu bazowego i pozabankowego, gdy cena strajku przekracza bazę. Odwrotność jest prawdziwa w przypadku stelaży. Kiedy kupujesz opcję, twój poziom strat jest ograniczony do ceny optionrsquos lub premium. Kiedy sprzedajesz nagą opcję, ryzyko utraty jest teoretycznie nieograniczone. Opcje można wykorzystać do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozpowszechniania, spróbować przewidzieć kierunek niestabilności. Opcje mogą pomóc Ci określić dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w danej pozycji. Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Bez względu na strategię, z jaką korzystają, nowe firmy handlowe muszą skupić się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni, mówi Kevin Cook, instruktor opcji w ONN TV. W dłuższej perspektywie systematycznie opłaca się systematycznie i jest prawdopodobny, a mówi w raporcie, że zamiast kupować opcje po prostu dlatego, że są tani, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się opcji bliżej pieniędzy spreadów, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu. Daje ten przykład: jeśli jesteś uparty na złoto i chcesz korzystać z funduszu wymiany giełdowej GLD, który obecnie jest notowany na 111.00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125, szukając domu, masz większą szansę zarabiania zysku, kupując rozmowy z czerwca 110111 na 55 lat. Wybór właściwej strategii opcji zależy od opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Połączone połączenie W ramach omawianego połączenia (zwanego również buy-write), masz długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedajesz połączenie z tym bazowym składnikiem aktywów. Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna w stosunku do aktywów bazowych. Jeśli chodzi o ryzyko przed nagrodą, maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna. Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, ma pozytywny wpływ. Kiedy podstawy porusza się przeciwko tobie, krótkie połączenia zrekompensują część strat. Handlowcy często wykorzystują tę strategię w celu dopasowania ogólnych zwrotów rynkowych o mniejszej zmienności. Istotne jest, że kontrakty futures starają się przewidzieć, jaka wartość indeksu lub towaru będzie w pewnym momencie w przyszłości. Spekulanci na rynku terminowym mogą korzystać z różnych strategii, aby skorzystać ze wzrostu i spadku cen. Najczęstsze są znane jako długie, krótkie i rozprzestrzeniają się. Długi czas Gdy inwestor idzie długi - to znaczy zawiera umowę, zgadzając się na kupno i dostawę podstawy po ustalonej cenie - oznacza to, że stara się wykorzystać oczekiwany przyszły wzrost cen. Na przykład powiedzmy, że z początkowym marginesem 2000 w czerwcu Joe spekulant kupił jedną złotą kontrakt z września na 350 za uncję, za łączną kwotę 1000 uncji lub 350 000. Kupując w czerwcu Joe idzie długo, oczekując, że cena złota wzrośnie w momencie wygaśnięcia umowy we wrześniu. W sierpniu cena złota wzrasta o 2 do 352 za uncję, a Joe decyduje się sprzedać umowę w celu osiągnięcia zysku. Umowa na 1000 uncji miałaby teraz wartość 352 000, a zysk wyniesie 2000. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom dźwigni (pamiętaj, że początkowy margines wynosił 2000), przez dłuższy czas, Joe osiągnął 100 zysków Oczywiście, przeciwnie byłoby prawda, gdyby cena złota za uncję spadła o 2. Spekulant mógłby zrealizować 100 utrata. Ważne jest również, aby pamiętać, że w okresie obowiązywania umowy przez Joe, marża mogła spaść poniżej poziomu marginesu utrzymania. W związku z tym musiał odpowiadać na kilka wezwań do depozytu zabezpieczającego, powodując jeszcze większe straty lub mniejszy zysk. Przejście na krótki spekulant, który idzie krótko, to znaczy, podpisuje kontrakty terminowe, zgadzając się na sprzedaż i dostarczenie podstawy po ustalonej cenie - chce zarobić na spadającym poziomie cen. Dzięki sprzedaży wysokiej, umowa może zostać odkupiona w przyszłości po niższej cenie, generując tym samym zyski dla spekulatora. Powiedzmy, że Sara przeprowadziła pewne badania i doszła do wniosku, że cena ropy będzie spadać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. W listopadzie mogła sprzedać umowę w obecnej wyższej cenie i kupić ją w ciągu najbliższych sześciu miesięcy po obniżeniu ceny. Ta strategia nazywa się krótko i jest używana, gdy spekulanci korzystają z malejącego rynku. Przypuśćmy, że przy początkowym depozycie zabezpieczającym na poziomie 3.000 Sara sprzedała jedną umowę na ropę naftową w maju (jedna umowa wynosi 1000 baryłek) na poziomie 25 na baryłkę, za łączną kwotę 25 000. W marcu cena ropy wyniosła 20 euro za baryłkę, a Sara czuła, że nadszedł czas na zarobienie zysków. Jako taka odkupiła umowę, której wartość wyniosła 20 000. Krótko mówiąc, Sara zarobiła 5000, ale jeśli badania Sarasa nie były gruntowne i podjęła inną decyzję, jej strategia mogła zakończyć się wielką stratą. Spread Jak widać, długie i krótkie są pozycje, które w zasadzie dotyczą zakupu lub sprzedaży umowy, aby skorzystać z rosnących lub malejących cen w przyszłości. Inną wspólną strategią używaną przez kontrahentów terminowych jest spread. Spready polegają na skorzystaniu z różnicy cen między dwoma różnymi umowami tego samego towaru. Rozpowszechnianie jest uważane za jedną z najbardziej konserwatywnych form handlu na rynku terminowym, ponieważ jest dużo bezpieczniejsze niż handel kontraktami futures na krótkie okresy (nago). Istnieje wiele różnych rodzajów spreadów, w tym: Spread Calendar - wymaga jednoczesnego zakupu i sprzedaży dwóch kontraktów futures tego samego typu, mających tę samą cenę, ale różnych dat dostawy. Intermarket Spread - tutaj inwestor, z kontraktami z tego samego miesiąca, wyjeżdża na dany rynek i krótko na innym rynku. Na przykład inwestor może wziąć Short June Wheat i Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - jest to rodzaj rozprzestrzeniania, w którym każda pozycja jest tworzona na różnych kontraktach futures. Na przykład inwestor może utworzyć pozycję w Chicago Board of Trade (CBOT) i Londyńskiej Międzynarodowej Rynku Finansowym Futures i Options Exchange (LIFFE).Futures 038 Options Strategy Guide Wykorzystywanie kontraktów futures i opcji, niezależnie czy to w połączeniu, czy może oferować niezliczone możliwości handlowych. 25 strategii w tym przewodniku nie ma na celu dostarczyć pełnego przewodnika po każdej możliwej strategii handlowej, ale raczej jako punkt wyjścia. Niezależnie od tego, czy jest to najlepsza strategia, czy też dalsze działania, zależy Ci od wiedzy na temat rynku, zdolności do przenoszenia ryzyka i celów obrotu towarem. Jak korzystać z tej instrukcji - niniejsza publikacja została opracowana, a nie jako kompletny przewodnik po wszystkich możliwych scenariuszach, ale raczej jako prosta w obsłudze instrukcja, która sugeruje możliwe strategie handlowe. Długie kontrakty terminowe - gdy jesteś na rynku i nie ma pewności co do zmienności. Nie zmieni się zmienność. Jeśli jednak zdecydujesz się na niestabilność, a ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Długie Syntetyczne Futures - Kiedy jesteś uparty i nie ma pewności co do zmienności. Nie zmieni się zmienność. Jeśli jednak zdecydujesz się na niestabilność, a ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Może być przedmiotem obrotu od początkowej długiej rozmowy lub krótkiej pozycji put, aby stworzyć silniejsze pozycje uparty. Krótkie syntetyczne kontrakty terminowe - kiedy jesteś niezdecydowany na rynku i nie wiesz o zmienności. Nie zmieni się zmienność. Jeśli jednak zdecydujesz się na niestabilność, a ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Mogą być przedmiotem obrotu od początkowego krótkiego połączenia lub długiej pozycji, aby stworzyć silniejszą pozycję niekorzystną. Długie odwrócenie ryzyka - kiedy jesteś na rynku i niepewny co do zmienności. Zazwyczaj ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii. Jego ryzyko jest takie samo, jak DŁUGIE PRZYSZŁOŚCI, z wyjątkiem tego, że jest płaski obszar o niewielkim lub żadnym zyskem. Skrócenie ryzyka krótkookresowego - gdy jesteś na rynku i nie wiesz o zmienności. Zazwyczaj ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii. Jej ryzyko jest takie samo jak KRÓTKIE PRZYSZŁOŚCI, z wyjątkiem tego, że jest płaska powierzchnia niewielkiej lub żadnej korzyści. Krótkie wezwanie - kiedy jesteś niedźwiedzią na rynku. Sprzedaj out-of-the-money (wyższy strajk) stawia jeśli mniej jesteś pewny, że rynek spadnie, sprzedaj pieniądze pod warunkiem, że masz pewność, że rynek stagnacji lub upadku. Short Put - Jeśli uważasz, że rynek nie zejdzie. Sprzedaj opcję "out-of-the-money" (niskie strajki), jeśli jesteś nieco przekonany, sprzedaj opcje na pieniądze, jeśli jesteś bardzo pewny, że rynek stagnacji lub wzrostu. Jeśli masz wątpliwości, że rynek stagnacji i będzie bardziej optymistyczny, zrób to w jak największym stopniu. Bull Spread - Jeśli uważasz, że rynek wzrośnie, ale z ograniczoną do góry nogami. Dobra pozycja, jeśli chcesz być na rynku, ale mniej pewni oczekiwań. Jesteś w dobrej firmie. Jest to najbardziej popularny handel uparty. Niedźwiedź Spread - Jeśli uważasz, że rynek zejdzie, ale z ograniczonymi minusami. Dobra pozycja, jeśli chcesz być na rynku, ale mniej ufa od niedźwiedzich oczekiwań. Najbardziej popularne miejsce wśród niedźwiedzi, ponieważ może być wpisane jako konserwatywny handel, gdy nie ma pewności co do stanowiska niedźwiedzi. Długi motyl - jedna z niewielu pozycji, która może być wpisana w długoterminowych seriach opcji. Podaj kiedy, z jednym miesiącem lub dłużej, koszt rozłożenia wynosi 10% lub mniej w przypadku BA (20% jeśli istnieje strajk między A i B). Jest to zasada sprawdzania teoretycznych wartości. Krótki motyl - gdy rynek jest poniżej lub powyżej C i pozycja jest zbyt drogie z miesiącem lub tak w lewo. Lub, gdy pozostało tylko kilka tygodni, rynek zbliża się do B i spodziewasz się bliskiego przemieszczania się w dowolnym kierunku. Długi żelazny motyl - gdy rynek jest poniżej lub powyżej C, a pozycja jest niższa niż miesiąc. Lub, gdy pozostało jeszcze kilka tygodni, rynek zbliża się do B i oczekuje się, że nastąpi zbliżający się ruch w dowolnym kierunku. Krótki Żelazny Motyl - Wprowadź, jeśli kredyt krótkoterminowy Butterflys w Krótkim Żelazo wynosi 80 procent lub więcej CA, a przewidujesz przedłużony okres względnej stabilności cen, w przypadku którego bazowy będzie w pobliżu punktu środkowego zakresu CA zbliżonego do wygaśnięcia. Jest to zasada sprawdzania teoretycznych wartości. Long Straddle - Jeśli rynek jest w pobliżu A i spodziewasz się, że zacznie się poruszać, ale nie wiesz, w którą stronę. Szczególnie dobra pozycja, jeśli rynek jest spokojny, a następnie zaczyna się zygzakiem gwałtownie, sygnalizując potencjalną erupcję. Long Strangle - Jeśli rynek znajduje się w zasięgu lub blisko (A-B) i był stagnacyjny. Jeśli rynek eksploduje w dowolny sposób, zarabiasz pieniądze, jeśli rynek nadal będzie stagnować, tracisz mniej niż przy długim rozkładzie. Również użyteczne, jeśli spodziewana zmienność wzrośnie. Short Strangle - Jeśli rynek znajduje się w zasięgu lub blisko (A-B), a choć aktywny jest cichy. Jeśli rynek przechodzi w stan stagnacji, zarabiasz pieniądze, jeśli nadal będzie aktywny, możesz mieć trochę mniejsze ryzyko, a następnie z krótkim straddle. Ratio Call Spread - zazwyczaj wprowadzane, gdy rynek znajduje się w pobliżu A i użytkownik spodziewa się lekkiego lub umiarkowanego wzrostu na rynku, ale widzi potencjał do zbycia. Jedna z najczęstszych opcji rozprzestrzeniania się, rzadko wykonuje więcej niż 1: 3 (dwa nadmierne szorty) z powodu ryzyka zwrotu. Stosunek Spread - zwykle weszła, gdy rynek zbliża się do B i oczekujesz, że rynek lekko spadnie do umiarkowanego, ale zobaczy potencjał gwałtownego wzrostu. Jedna z najczęstszych opcji rozprzestrzeniania się, rzadko wykonuje więcej niż 1: 3 (dwa nadmiary krótkich spodenek) ze względu na ryzyko spadku. Pudełko lub konwersja - czasami rynek zniknie z linii, aby uzasadnić początkowe wejście do jednej z tych pozycji. Są jednak najczęściej używane do blokowania wszystkich lub części portfela poprzez kupno lub sprzedaż w celu utworzenia brakujących nóg pozycji. Są to alternatywy dla zamknięcia pozycji po ewentualnie niekorzystnych cenach. Podstawowy pasek boczny Podnieś swój handel Dlaczego wybrałem DT Wybrałem Daniels Trading, ponieważ Andrew P. Hes był dla mnie najlepszym brokerem. Andrew jest naprawdę pomocny i idzie o krok dalej, aby mieć pewność, że mam dostęp do tego, co muszę zrobić mój x02026 Czytaj więcej Najnowsze tweety Przetestuj kontrakty futures na rynku online RYZYKO BEZPŁATNE z kontem praktyki dt Pro. Aktywuj swoje demo tutaj: t. coHCRLzBvyXv Czas temu 2 Godziny przez Buffer NEW kupuj poziomy sprzedaży dla ESF z MDASnapShot. Uzyskaj szczegółowe informacje o handlu tutaj: t. coCoXxaWZllH Czas temu 8 Godzin za pośrednictwem buforu Pomyśl, że nie wiesz o handlu kontraktami terminowymi Zastanów się, starsze Broker Tom Dosdall wyjaśnia: t. co4keZ3oSlC4 Czas temu 8 Godzin przez Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał jest przekazywany jako próśba o zawarcie transakcji na instrumentach pochodnych. Ten materiał został przygotowany przez pośrednika handlowego Daniels Trading, który dostarcza komentarza rynkowego do badań i zaleceń handlowych w ramach jego pozyskiwania na konta i pozyskiwania transakcji, jednak Daniels Trading nie prowadzi działu badań zgodnie z zasadą 1.71 dotyczącą CFTC. Daniels Trading, jej główni, brokerzy i pracownicy mogą prowadzić handel instrumentami pochodnymi na własny rachunek lub na rachunkach innych. Ze względu na różne czynniki (takie jak tolerancja na ryzyko, wymogi dotyczące marży, cele handlowe, strategie krótkoterminowe i długoterminowe, analiza techniczna a fundamentalna analiza rynku oraz inne czynniki) takie zawirowania mogą skutkować wszczęciem lub likwidacją odmiennych pozycji lub wbrew opiniom i zaleceniom w niej zawartym. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie oznaczają przyszłe wyniki. Ryzyko utraty handlowej kontraktów futures lub opcji towarowych może być znaczne, a zatem inwestorzy powinni zrozumieć ryzyko związane z pozyskaniem dźwigni finansowej i muszą ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z tymi inwestycjami i za ich wyniki. Należy dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle okoliczności i zasobów finansowych. Powinieneś przeczytać stronę internetową z informacjami o ryzyku dostępną pod adresem DanielsTrading u dołu strony głównej. Firma Daniels Trading nie jest powiązana, ani nie popiera systemu handlu, biuletynu lub innej podobnej usługi. Firma Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje jakichkolwiek roszczeń dotyczących skuteczności tych systemów lub usług.
Comments
Post a Comment