Korzystanie z zespołów taśm Bollingera do testowania trendów. Banki reklamowe są jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych dla podmiotów gospodarczych na każdym rynku finansowym, niezależnie od tego, czy inwestują w akcje, obligacje czy walut obcych. Wielu przedsiębiorców korzysta z pasów Bollingera w celu określenia poziomów przewyższonych i zbyt wysokich, cena dotyka górnej części paska Bollingera i kupuje się, gdy uderza w niższy pasek Bollinger Band W rynkach związanych z zakresem tej techniki działa dobrze, ponieważ ceny przebiegają między dwoma zespołami, takimi jak kulki odbijające się od ścianek rakiety tenisowej. Jednakże Bollinger Bands don t always daj dokładne sygnały kupna i sprzedaŜy Tutaj znajdują się bardziej szczegółowe pasma Bollinger Band Przyjrzyjmy się Problem z pasmami Bollinger. Jak John Bollinger po raz pierwszy uznał znaczniki pasm to tylko tagi, a nie sygnały znacznik górna taśma Bollingera nie jest sama w sobie i sprzedaje sygnał Tag dolnego paska Bollinger nie jest sam i sam kupuje sygnał Cena często może i chodzić z zespołem I Na tych rynkach handlowcy, którzy nieustannie próbują sprzedawać wierzchołek lub kupują dno, napotykają na serię przerw w dostawie lub gorsze, ciągle rosnące straty, gdy cena idzie dalej i dalej od pierwotnego wpisu. użytecznym sposobem na handel z zespołami Bollingera jest użycie ich do wyznaczania trendów Aby zrozumieć, dlaczego zespoły Bollingera mogą być dobrym narzędziem do tego zadania musimy najpierw zapytać, jaki jest trend. Ponieważ Deviance One jest standardowym clichem w handlu, ceny waha się od 80 czasu Podobnie jak wiele clichów, to zawiera dużą ilość prawdy, ponieważ rynki konsolidują się głównie jako byki i walczą o supremację. Rynkowe trendy są rzadkie, dlatego ich handel nie jest tak łatwy, jak się wydaje. Patrząc na tę cenę, może następnie definiować trend jako odchylenie od zakresu normy. Wzór pasma Bollingera składa się z poniższego paska B. OLU Górna linia Bollingera BOLD Dolna ramka Bollingera n Czas wygładzania m Liczba odchyleń standardowych Odchylenie standardowe SD SD od Las tn Okresy Typowa cena TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. W rdzeniu paski Bollingera mierzą odchylenie To dlatego mogą być bardzo pomocni w diagnozowaniu tendencja Generując dwa zestawy pasm Bollingera o jeden zestaw przy użyciu parametru 1 odchylenia standardowego, a drugą przy użyciu typowego ustawienia 2 odchylenia standardowego możemy spojrzeć na cenę w zupełnie nowy sposób. Na wykresie poniżej widzimy, że gdy kanały cenowe między górne pasma Bollingera 1 SD i 2 SD od średniej oznacza tendencję wzrostową, możemy zdefiniować ten kanał jako strefę kupna Z drugiej strony, jeśli kanały cenowe w granicach Bollinger Bands 1 SD i 2 SD, to w strefie sprzedaży Wreszcie, jeśli meandry cenowe między 1 pasmem SD i 1 pasmem SD, jest zasadniczo w stanie neutralnym i możemy powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z ludźmi. Jedna z innych wielkich zalet Bollinger Bands polega na tym, że dynamicznie dostosowują się do wzrostu cen i zaciąganie się jako zmienność wzrasta i maleje Dlatego zespół s naturalnie poszerzają się i wąskie w synchronizacji z akcjami cenowymi, tworząc bardzo dokładną tendencję do kopiowania. Rysunek 1 Kanały Bollinger Band pokazują trendy. Źródło FXtrek Intellicharts. A Narzędzie dla Trend Traders i Faders. Jeśli ustalono podstawowe zasady dla pasm Bollinger Band, możemy teraz pokaż jak to narzędzie techniczne może być wykorzystane przez obydwóch przedsiębiorców zajmujących się trendami, którzy starają się wykorzystać dynamikę i znikną handlowcy, którzy lubią zyskać na wyczerpaniu tendencji Powrót do wykresu AUDUSD tuż nad nami widać, jak trenujący handlowcy pozycjonują długo po wejściu w cen kupuj strefę Potem będą mogli utrzymać się w trendzie, ponieważ zespoły Bollinger Band zamknęły większość akcji cenowej na masowym ruchu. Co byłoby logicznym punktem wyjścia dla odpowiedzi na to pytanie? Odpowiedź jest inna dla każdego pojedynczego przedsiębiorcy, ale jedna z rozsądnych możliwości byłoby zamknięcie długiego handlu, jeśli świeca zmieniła się na czerwono, a ponad 75 jego ciała znajdowało się poniżej strefy kupna. Wykorzystanie 75 reguły jest oczywiste, ponieważ cena ta w tym momencie wyraźnie wypada trend, ale dlaczego nalegają, że świeca jest czerwona Powodem drugiego warunku jest uniemożliwienie, że przedsiębiorca trendów będzie wyginał się z tendencji poprzez szybki ruch dowodowy do spadku, który wraca do strefy kupna na końcu okres wymiany handlowej Zauważ, jak na poniższym wykresie przedsiębiorca może pozostać przy ruchie większości uptrend wychodzących tylko wtedy, gdy cena zacznie konsolidować się na szczycie nowego zakresu. Ilustracja 2 Zakresy pasma Bollingera zawierają działanie cenowe. Źródło FXtrek Intellicharts. Zespoły pasków Bollingera mogą być cennym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać wyczerpanie tendencji, wybierając kolejną cenę Uwaga, jednakże, że handel kontrtransaktycznymi wymaga znacznie większych marginesów błędu, ponieważ tendencje często podejmują kilka prób kontynuowania przed kapitulacją. Na wykresie poniżej widzimy, że przedsiębiorca znikający z pasma Bollinger Band będzie w stanie szybko zdiagnozować pierwszą słabość tendencji. Gdy ceny spadły z kanału trendów, może on decydować e klasyczne użycie pasków Bollinger poprzez zwarcie następnego znacznika górnego paska Bollinger'a Ale gdzie umieścić stop Złożenie go tuż nad wysoką huśtawką praktycznie zapewni przedsiębiorcy zatrzymania, ponieważ cena często sprawia, że wiele probierczych ułatwień na górze zakresu, a nabywcy próbują rozszerzyć trend Oto tutaj, gdzie właściwości zmienności pasma Bollingera stają się ogromną korzyść dla przedsiębiorcy Pomiar szerokości obszaru gruntu dla nikogo, który jest po prostu zakres od 1 do 1 SD od średniej, przedsiębiorca może stworzyć szybką i bardzo skuteczną strefę projekcji, która uniemożliwi mu zatrzymanie się na hałasie na rynku, a jednocześnie ochronę jego kapitału, jeśli trend naprawdę odzyska momentum. Faktura 3 Fade trading przy użyciu pasm Bollinger Band. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. Jest jeden z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej, zespoły Bollinger stały się kluczowe dla wielu technicznie ukierunkowanych przedsiębiorców Dzięki rozszerzeniu ich funkcjonalności za pomocą Bollingera Zespoły pasmowe, handlowcy mogą osiągnąć większy stopień wyrafinowania analitycznego za pomocą tego prostego i eleganckiego narzędzia zarówno dla trenujących, jak i zanikających strategii. Maksymalna kwota pieniędzy w Stanach Zjednoczonych może wynieść. Stawka oprocentowania została utworzona na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. w którym instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku Zmienność może być mierzona. Działając, Kongres Stanów Zjednoczonych przeszedł w 1933 r. jako Bankowość Ustawa, która zakazuje bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US US Department of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1. Opowieści z okopów Simple Bollinger Band Strategy. Figure 1 pokazuje, że Intel łamie niższe Bollinger Band i zamyka się poniżej 22 grudnia. Przedstawiło to wyraźny sygnał, że akcje były zbyt zbyt duże. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej dolnego pasma, a następnie natychmiastowego następnego dnia następnego Następnego dnia handlowego nie było 26 grudnia, czyli czas, w którym handlowcy wejdą na swoje pozycje To okazało się znakomitym handlem 26 grudnia był ostatnim razem, kiedy Intel obniżył się poniżej dolnej gałęzi Od tego dnia Intel wzrósł w górę przez górną grupę Bollinger Band jest przykładem podręcznika tego, czego szukasz. Podczas przesunięcia cen nie było duże, ten przykład służy podkreśleniu warunków, z którymi strategia szuka zysków z tytułu czytania powiązanego, zobacz Zyskuj z ubicia. Przykład 2 Nowy Jork Stock Exchange NYX Kolejny przykład udanej próby wykorzystania tej strategii znajduje się na wykresie Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, kiedy 12 czerwca 2006 r. Złamał dolną linię Bollinger Band. w nadwymiarowym obszarze Zgodnie z strategią, techniczni handlowcy wejdą w ich zlecenia kupna na NYX w dniu 13 czerwca NYX zamknął się poniżej dolnego pasma Bollingera na drugi dzień, co mogło wywołać pewne obawy wśród uczestników rynku, ale to byłby ostatni raz zamknięty poniżej dolnego pasma przez resztę miesiąca. Jest to idealny scenariusz, który strategia chce się schwytać Na rysunku 2, presja sprzedaży była bardzo wysoka, a podczas gdy grupy Bollinger Bands dostosowały się do tego, 12 czerwca oznaczało to najcięższe otwarcie sprzedaży 13 czerwca pozwoliło handlowcom wejść na rynek tuż przed zmianą. Przykład 3 Yahoo Inc YHOO W innym przykładzie, Yahoo zerwało niższe pasmo w dniu 20 grudnia 2006 r. Strategia wezwała do natychmiastowego zakupu akcji następnego dnia handlowego. poprzedni przykład nadal był presją na akcje Podczas gdy wszyscy inni handlowali, strategia wymaga zakupu Przerwa w dolnym pasmie Bollingera sygnalizowała nadmierny warunek, że p poprawił się, a Yahoo szybko się odwróciło 26 grudnia Yahoo ponownie testowało niższy pasmo, ale nie zamykało się pod nią To byłby ostatni raz, gdy Yahoo przetestował niższy pas podczas marszu w kierunku górnego pasma. Jak wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady, a ta z pewnością nie jest wyjątkiem. W poniższych przykładach pokażemy ograniczenia tej strategii i to, co może się zdarzyć, gdy sytuacja się nie powiedzie. Kiedy strategia jest nieprawidłowa, zespoły są nadal złamane i można zauważyć, że cena nadal spadała, ponieważ przejeżdża zespołem w dół Niestety, cena nie odbiera tak szybko, co może spowodować znaczne straty W dłuższej perspektywie strategia jest często poprawna, ale większość podmiotów gospodarczych nie będzie w stanie wytrzymać spadków, które mogą wystąpić przed korektą. Na przykład 4 International Business Machines IBM Na przykład IBM zamknął dolną dolną linię Bollingera w dniu 26 lutego 2007 r. Ciśnienie sprzedaży w jak wyraźnie w nadwymiarowej strategii Strategia wezwała do zakupu w magazynie następnego dnia handlowego Podobnie jak w poprzednich przykładach, następny dzień obrotu był dniem nietypowym, to było trochę nietypowe, ponieważ presja na sprzedaż spowodowała spadek zapasów sprzedaż kontynuowała się dobrze po dniu nabycia zapasu i akcje pozostały zamknięte poniżej dolnego pasma na najbliższe cztery dni handlowe W końcu, 5 marca, presja sprzedaży została zakończona, a towar odwrócił się i skierował się w kierunku środkowego pasa Niestety , tym razem dochodziło do uszkodzenia. Przykład 5 Apple Computer Inc AAPL W innym przykładzie Apple zamknął dolne pasmo Bollingera w dniu 21 grudnia 2006 r. Strategia wymaga zakupu udziałów firmy Apple w dniu 22 grudnia następnego dnia, przejście na minusy Presja na sprzedaż nadal spadała na giełdzie, gdzie osiągnął najniższy poziom 76 77 więcej niż 6 poniżej wejścia po zaledwie dwóch dniach od momentu wejścia tej pozycji Wreszcie, ndition został poprawiony 27 grudnia, ale dla większości podmiotów gospodarczych, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowego wypłaty w ciągu 6 dni w ciągu dwóch dni, korekta ta była niewiele wygody To jest przypadek, gdy sprzedaż kontynuowana w obliczu wyraźnego, zbyt wygórowanego terytorium Podczas wykupu nie było sposobu, aby wiedzieć, kiedy to się zakończy. To, czego się dowiedzieliśmy Strategia była prawidłowa przy użyciu niższej dolnej ramki Bollinger Band, aby podkreślić nadmierne warunki rynkowe Warunki te zostały szybko skorygowane, gdy akcje skierowane były w kierunku środkowego pasma Bollingera. Są jednak czasy, jednak , gdy strategia jest prawidłowa, ale presja sprzedaży nadal trwa W tych warunkach nie ma możliwości poznania momentu, w którym nastąpi wyhamowanie presji na sprzedaż W związku z tym ochrona musi zostać zastosowana po podjęciu decyzji o zakupie W przykładzie NYX, czas wzbił się niezadowolony po zamknięciu poniżej dolnego pasma Bollingera po raz drugi Strategia poprawnie doprowadziła nas do tego handlu. Apple i IBM były różne, ponieważ nie złamały niższe pasmo i odbicie Zamiast tego uległy dalszej sprzedaży presji i pojechały dolną granicę To często może być bardzo kosztowne W końcu zarówno Apple, jak i IBM obróciły się i okazało się, że strategia jest poprawna Najlepsza strategia ochrony nas z handlu, który będzie kontynuował jazdę na niższym poziomie, to skorzystanie z zamówień z utratą zleceń Podczas badania nad tymi transakcjami stało się jasne, że pięciopunktowy przystanek mógłby wydostać cię z złych transakcji, ale nadal nie wydostałby cię z rynku z tych, które działały Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Stop Loss - upewnij się, że używasz jej. Kupowanie w złamaniu dolnego paska Bollingera to prosta strategia, która często działa W każdym scenariuszu złamanie dolnego pasma było w nadwymiarowej strefie Czas na transakcje wydaje się być największym problemem Akcje, które złamają dolną granicę Bollingera i przejdą na zbyt dużą powierzchnię, napotykają na dużą presję na sprzedaż Ta presja sprzedaży jest zazwyczaj poprawiana szybko Jeśli ciśnienie to nie zostanie skorygowane, akcje nadal robią nowe niskie i przechodzą na nadmierne terytorium Aby skutecznie wykorzystać tę strategię, dobrą strategię wyjścia jest w kolejności Stop-loss zamówienia są najlepszym sposobem na ochronę przed zapasem, które będzie nadal jeździć na niższym pasmo dół i dokonać nowych dolary Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenie zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do każdej pracy poza gospodarstwami, prywatnych gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia jest składający się z 1. Pasma Bollera Zakresy sprzedaży, które są liniami wykreślonymi w strukturze cen i wokół struktury cenowej, tworzą kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi koperty, którą nam interesują Są to jedne z najpotężniejszych koncepcje dostępne dla technicznie opierającego się inwestora, ale nie, jak powszechnie wiadomo, dają bezwzględne sygnały kupna i sprzedaŜy oparte na cenie dotykającej pasma To, co robią, jest odpowiedzią na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej z tą informacją inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaŜy za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z pasmami handlowymi to linie wykreślone w ramach struktury cen i wokół struktury cen, koperty Jest to działanie cen blisko krawędzi koperty, które jesteśmy szczególnie zainteresowani Najwcześniejszym odniesieniem do zespołów handlowych, z którymi spotykam się w literaturze technicznej jest The Magic Profit UŜytkownika Timingu transakcji czasowych JM Hurst s dotyczyło rysowania wygładzonych kopert wokół cen w celu ułatwienia identyfikacji cyklu. Rysunek 1 przedstawia przykład tej techniki. W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na zastosowanie róŜnych kopert dla cykli o róŜnych długościach. idea zespołów handlowych pojawiła się w połowie pod koniec lat 70., ponieważ pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskało popularność, podejście, które wciąż jest stosowane przez wiele Dobry przykład pojawia się na rysunku 2, gdzie koperta została skonstruowana wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana to 21-dniowa prosta średnia ruchoma Pasma są przesuwane w górę iw dół przez 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górny pas, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie obliczyć niższy b i pomnożąc średnią o różnicę między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, sporządź dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne procenty w zakresie 3 5 do 4 0. Następną dużą innowacją była Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie podejście intuicyjne lub przypadkowe, pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatniego roku Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Utrzymuje się w średniej z 21 dni i sugeruje, że pasma powinny zawierać 85 danych Zatem pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar'a. Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm. W długotrwałym ruchu byka szerokość pasa górnego wzrośnie, a dolna szerokość pasma będzie się kontrastowa Niedźwiedź rynek Szerokość pasma zmienia się nie tylko w czasie, ale również średnie zmiany. Obserwując rynek, co się dzieje, zawsze jest lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksowaniem, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej na zmienność, a następnie zwróciłam się ponownie, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych I przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego jako metody przez który ustalał szerokość pasma I szczególnie zainteresował się odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, na wykresie 5, na wykresie widnieją dwa odchylenia standardowe, poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, jak w przypadku prostej średniej ruchomej W istocie, e przy wykorzystaniu ruchomych odchyleń standardowych do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej Ramka czasowa obliczeń jest taka, że opisuje tendencję pośrednią. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że w wielu przypadkach średnia oporność i opór. Jest wielką zaletą przy rozważaniu różnych środków cenowych. Typową ceną, wysokim niskim poziomem zbliżenia 3, jest taki środek, który okazał się użyteczny. Ważony blisko, wysoki najniższy koniec blisko 4, jest kolejny. Aby zachować przejrzystość, ograniczy mi się moja dyskusja na temat pasm handlowych z wykorzystaniem cen zamknięcia budowy zespołów Moim głównym naciskiem jest termin średniookresowy, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Koncentracja na pośrednim trendzie daje jeden uciek się do krótko - i długoterminowych długoterminowe areny odniesienia, nieocenione pojęcie. Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres optymalizacji 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasm Bollingera. Jest to opis trendów pośrednich i osiągnęła szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Średnia wybrana powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego Jest to prawie zawsze inna średnia dłuższy niż ten, który okazuje się najbardziej użyteczny do kupowania i sprzedawania zwrotnic Najprostszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekty pierwszego ruchu z dna Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, to średnia jest za krótka Jeśli z kolei korekcja jest niższa od przeciętnej, to średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana do tej pory zapewni wsparcie znacznie częściej niż to, co zostało uszkodzone Zobacz rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany praktycznie każdy rynek i bezpieczeństwo Na wszystkie rynki i kwestie chciałbym wykorzystać 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów invol ved, należy zwiększyć liczbę zastosowanych odchyleń standardowych W 50 okresach dobry dobór jest dwóch i dziesiętnych odchyleń standardowych, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym. 10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Pasmo górne 50-dniowe SMA 2 1 s Pasmo środkowe 50-dniowe SMA Dolne pasmo 50-dniowe SMA - 2 1 pasmo s. Upper 10-dniowe SMA 1 9 s pasmo środkowe 10-dniowe SMA niższe Band 10-dniowy SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, którego używałem w danych miesięcznych i kwartalnych, i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je w ciągu dnia basis. Tags pasma górnego i dolnego Zakresy obrotu odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie w relatywnej podstawie Sprawa faktycznie skupia się na wyrażeniu stosunkowo względna Zakresy obrotu nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu dotykając raczej , stanowią ramy, w których cena może być związana z i ndikatorzy. W starszych pracach stwierdzono, że odchylenie od trendu zmierzone przez odchylenie standardowe od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych stanów przewyższających i zbytych. Polecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli etykietki cen potwierdzają górną pasmo i działanie wskaźnika, to nie jest generowany żaden sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie potwierdzają tego, to rozbiega mamy sygnał sprzedaży Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna był w mocy. Jednak możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w ramach samych zespołów Formacja górna tworzona na zewnątrz pasma, a następnie druga część górna wewnątrz pasów stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górna względem pierwszej wierzchołka, tylko względem pasków Thi s często pomaga w rozpoznawaniu szczytów, w których drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego wysokiego. Oczywiście rozmowa jest prawdziwa w przypadku upadków. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger, które nazywam b może być bardzo pomocny, przy użyciu tej samej formuły że George Lane użył do stochastycznych wskaźników b wskazuje, gdzie jesteśmy w obrębie Zależnie od stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami 100 górny pas, przy 0 jesteśmy w dolnym przedziale Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasów i poniżej 0 jesteśmy poniżej pasma dolnego. zamknij - niższy pas band. upper - dolny pasek. Indicator b pozwala porównać działanie cen na działanie wskaźników Przy dużym spadku, przypuśćmy, że osiągniemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI. W następnym naciągnięciu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie b spadnie tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy kupę sygnał wywołany działaniem cenowym w pasmach Pierwsza niska ok ja poza pasmami, a druga niska została dokonana wewnątrz pasm sygnału kupującego jest potwierdzona przez RSI, ponieważ nie zrobiła nowego niskiego, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - pasmo dolne. Pasma i wskaźniki handlowe są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikające z nich podejście do rynków staje się mocne Pasmo, inny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger, może zainteresować handlowców Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej Kiedy pasma wąskie gardło, gwałtowna ekspansja występuje w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokości pasków poniżej 2 dla modelu Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku po naprężeniu taśmy zanim zacznie się podążać, z których styczniowa 1991 jest dobrym przykładem. Unikanie wielokoliczności zasadniczą Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloskładnikowych liniowość to po prostu wielokrotne zliczanie tych samych informacji Korzystanie z czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, aby potwierdzić się nawzajem. Jest to jeden z doskonałych przykładów. Taki wskaźnik pochodzi z cen zamknięcia, inny od objętości i ostatni z ceny zakres dostarczyłby użytecznej grupy wskaźników Ale połączenie RSI, średniej ruchomej dywergencji zbieżności MACD i stopy zmiany przy założeniu, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i wykorzystywanych w podobnych przedziałach czasowych nie byłyby tutaj trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaje się bez problemów Wśród wskaźników wynikających z samej ceny, RSI jest dobrym wyborem Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania wolumenu na wadze, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wolumen łączą się, aby produkować przepływy pieniężne, znowu dobry wybór Brak jest zbyt wysoce colinear i tym samym łączą się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych może być wybranych, a także MACD może być substitu na przykład RSI. Indeks kanałów towarowych CCI był wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych ramach czasowych. Dno line jest porównywanie akcji cenowej w obrębie pasma do działania wskaźnika, który znasz dobrze W celu potwierdzenia sygnałów, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to kolinear z pierwszym zespołem. Bollinger Bands został stworzony przez Johna Bollinger, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane z pytań najczęściej zadawanych przez użytkowników i naszego doświadczenia ponad 25 lat z zespołami Bollingera. Bollinger Bands przedstawia względną definicję wysokich i niskich cen Definicja jest wysoka w górnym paśmie i jest niska w dolnym paśmie. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania akcji cenowej i działania wskaźników, aby dotrzeć do r żarliwe decyzje kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wolumenu, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzynaro - dowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą Na przykład moment może uzupełniać wskaźnik objętości, ale dwa wskaźniki tempa nie są lepsze niż jeden. Kolory Bolllinger można wykorzystać w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorów cenowych, takich jak M topy i dolne części gwiazdy, przesunięcia momentu itp. Tagi pasma są po prostu, tagi nie sygnały Znacznik górnej ramki Bollingera NIE jest sam w sobie i sprzedawany sygnał A dolnej ramki Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. W cenach rynkowych trendów , a następnie przejdź górną linię Bollinger Band i dół dolnej części Bollinger Band. Closes poza zakresem Bollinger Bands są początkowo sygnałami kontynuacji, a nie sygnałami odwrotnymi Jest to podstawa wielu udanych systemów breakout. Parametry domyślne 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego, a dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasm to tylko te, domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą być inne. Średnia rozstawiona jako środkowa ramka Bollingera nie powinna być najlepiej na przejazdy poprzeczne Raczej powinien być opisowy dla tendencji pośredniej. W celu zapewnienia jednolitego ograniczenia cen W przypadku wydłużenia średniej liczba odchyleń standardowych powinna wzrosnąć z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie , jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bolandser Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Ponieważ średnią prostą stosuje się przy obliczaniu odchylenia standardowego a my chcemy być logicznie spójni. Wyjątkowe pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cenowymi wychodzącymi z tyłu kalkulatora Określenie średniej wartości średniej musi być stosowane zarówno dla obu grup średnich, jak i do obliczania odchylenia standardowego. Nie ma żadnych statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasów Rozłożenie cen bezpieczeństwa jest nietypowe, a typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego W praktyce zwykle znajduje się 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.
Comments
Post a Comment